TU & Großbank. Agentenbasierte Modelle für den Devisenhandel entwicklen derzeit TU Darmstadt und Commerzbank. Es geht um Strategie und Preistrends.
Wie entstehen Preisbewegungen auf den Devisenmärkten? Und wie lassen sich Handelsstrategien entwickeln und untersuchen, ohne in reale Märkte einzugreifen? Diesen Fragen gehen laut einer Aussendung derzeit Forschende der TU Darmstadt gemeinsam mit der Commerzbank nach.
Die Aufgabe
Mit einem hybriden Forschungsansatz verbinde man mathematische Modellierung, agentenbasierte Simulationen und Künstliche Intelligenz (KI). Ziel sei es, zentrale Mechanismen des Devisenmarkts unter kontrollierten, möglichst realitätsnahen Bedingungen zu simulieren.
Dafür nutzen die Forschenden einen agentenbasierten Ansatz: Sie modellieren unterschiedliche Marktteilnehmende als autonome Agenten, die jeweils eigene Handelsstrategien verfolgen und aufeinander reagieren. Aus ihrem Zusammenspiel entstehen im Modell Marktdynamiken und Preisbewegungen.
Annahmen nur für Agenten, nicht für den Markt
„Der entscheidende Punkt unseres Ansatzes ist, dass wir den Markt nicht als Gesamtsystem durch vorab festgelegte Annahmen über sein Verhalten beschreiben“, so Professor Dominik L. Michels, spezialisiert auf Intelligente Algorithmen in Modellierung und Simulation am Fachbereich Informatik der TU Darmstadt. „Stattdessen modellieren wir die einzelnen Marktteilnehmenden als autonome Agenten mit ihren jeweiligen Entscheidungsprozessen und Interaktionen. Die Dynamik des Gesamtsystems ergibt sich dann aus dem Zusammenspiel dieser Agenten. Natürlich müssen auch dafür geeignete Modelle und Annahmen auf Ebene der einzelnen Agenten und ihrer Interaktionen entwickelt werden – wir müssen das Verhalten des Gesamtmarktes aber nicht abstrakt vorgeben.“
Der hybride Forschungsansatz soll unterschiedliche Perspektiven auf komplexe Finanzmärkte zusammenführen. Anders als rein datengetriebene Verfahren verbinde er KI mit mathematischen Modellen komplexer Systeme und agentenbasierten Simulationen. Auf dieser Grundlage lassen sich Handelsstrategien in der Simulation systematisch entwickeln, testen und bewerten.
Die Ergebnisse sollen dazu beitragen, Entscheidungsprozesse und Mechanismen im Devisenhandel besser zu verstehen und Marktmechanismen transparenter zu machen, so die Hoffnung.
Einsatz bei Exporteuren und Asset Managern
Partner Commerzbank hat auch die Unternehmenspraxis im Sinn: „Ob mittelständischer Exporteur oder international agierender Asset Manager: Der Einsatz agentenbasierter KI macht unseren Devisenhandel für alle Kundengruppen noch wettbewerbsfähiger und noch relevanter“, so Hinrich W. Paul, Global Head of Financial Markets der Commerzbank. „Die Arbeiten mit Professor Michels sind ein weiterer Baustein in der KI getriebenen Weiterentwicklung unseres Handelsgeschäfts. Es zeigt beispielhaft, wie wir gemeinsam mit einem renommierten, internationalen Forschungsteam hier am Finanzplatz Frankfurt moderne KI-Methoden in konkrete, praxisnahe Anwendungen überführen – mit dem Ziel unseren Kundinnen und Kunden noch bessere Lösungen anbieten zu können.“
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